Три банки з Європейського Союзу не змогли задовольнити обов’язкові вимоги до капіталу в рамках стрес-тесту, який припустив теоретичні втрати на $546 млрд з їхніх буферних фондів, повідомляє Reuters. Європейський банківський орган (EBA) повідомив, що тест охоплював 70 банків, на 20 більше, ніж у 2021 році. З 14 німецьких банків, яким проводився тест, 8 були нижче середнього по ЄС за співвідношенням позикових коштів до особистих, тоді як 6 — вище. Тим, хто були вище, переважно були філіями американських банківських гігантів, таких як Goldman і JPMorgan, або фінансовими підрозділами компаній, таких як Volkswagen Bank.
La Banque Postale з Франції, чий капітал був майже повністю знищений у результаті тесту, заявив, що тест не відображає зміни до правил обліку, які пом’якшують вплив ринкової кризи.
Під час тесту наглядовий орган досліджував вплив тривалої нестабільності до 2025 року на кредитні, ринкові та операційні ринки. Він включав у себе спад економічного зростання на 6% та велике падіння цін на нерухомість. Банки почали тест на теоретичноу кризу з середньою подушкою в 15% своїх активів і накопичили втрати на 496 млрд євро під час тесту, що зменшило їхні буферні фонди на 459 базисних пунктів до середнього рівня 10,4% до кінця третього року тесту.
Навіщо EBA проводить стрес-тести для банків?
Стрес-тести банків стали особливістю в Європі та Сполучених Штатах Америки після глобальної фінансової кризи 2008 року, коли податковикам довелося рятувати деяких недостатньо капіталізованих кредиторів. Вони тепер є частиною рутинного нагляду, щоб забезпечити, що банки все ще можуть підтримувати економіку навіть у кризові часи.
Читайте також
