Лише 10 банків із перевірених 30 успішно пройшли стрес-тестування – НБУ

Автор

Валерій Моісєєв

У 2021 році Національний банк після річної перерви провів стрес-тестування 30 найбільших банків України. За його результатами стійкими визнано:

Приватбанк
«Альфа банк»
«Райффайзен банк»
УкрСиббанк
«ОТП банк»
«Креді Агріколь банк»
«Прокредит банк»
«Ідея банк»
ПУМБ
«А-банк».

Практично всі ці банки з іноземним капіталом і лише один із них державний.

Банки, які не пройшли тестування, мають усунути недоліки до 30 червня 2022 року.

Загалом результати стрес-тестування виявилися значно кращими, ніж у 2019 році.

Що перевіряв Нацбанк

Під час стрес-тестування оцінювався рівень достатності капіталу кожного банку для двох сценаріїв (базового та несприятливого). Цільові рівні достатності капіталу було визначено з огляду на баланс банку на початок 2021 року, проте для багатьох банків їх були знижено з огляду на фактично вжиті й заплановані в програмах реструктуризації заходи.

У банків, які не пройшли стрес-тест, бракує грошей на виконання їхніх зобов'язань. Усі банки, для яких встановлено потребу в капіталі, уже розробили та погодили з Національним банком програми капіталізації чи реструктуризації.

Публікуючи результати тестування, у НБУ зазначили, що сценарії було розроблено так, щоб виявити можливий вплив основних ризиків на діяльність банку в його поточному стані.

Результати стрес-тестування варто інтерпретувати винятково в контексті ключових припущень моделі:

баланс банків вважався статичним, тобто на нього впливала лише зміна якості активів і обмінного курсу. Насправді ж активи банків зростають, а структура їхніх балансів змінюється;
передбачалася капіталізація поточних прибутків упродовж усього прогнозного періоду. Фактично ж банки часто ухвалюють рішення про виплату прибутку акціонерам.

Під час моделювання враховувалися заплановані регуляторні зміни.

«Мета стрес-тестування — виявити вразливі місця, вказати на них у діалозі з банками, визначити можливість підвищити їхню стійкість. Для цього банки розробили програми реструктуризації. Виконуючи їх, вони знизять власні ризики й зрештою сприятимуть досягненню стійкості всієї системи», — зазначила директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова.