Рейтинг банків за величиною непрацюючих кредитів
Частка кредитів, що не працюють (NPL), у банківській системі України за 2022 рік збільшилася з 30% до 38,1% загального обсягу кредитів. Тенденція погіршення якості кредитного портфеля спостерігається з квітня минулого року. П'ять років тому частка NPL складала 57%.
Такий результат є закономірним, оскільки війна призвела до втрати частини застав або їхнього знецінення, погіршення фінансового стану позичальників. За 2022 рік частка NPL у кредитах фізичним особам зросла майже вдвічі, проте переважну частину (70%) приросту NPL склали кредити суб'єктам господарювання.
Реальні обсяги поганих кредитів потрібно знати клієнтам банків, оскільки це разом з іншою інформацією дає змогу оцінити їхню стійкість та ймовірність визнання банка неплатоспроможним.
Розподіл поганих кредитів по банках
Кредит, що не працює (поганий, токсичний), – це кредит, за яким не виконуються умови початкової угоди. За визначенням МВФ, до NPL належать позики, за якими виплату відсотків і основного боргу прострочено на 90 дніва або є інші підстави сумніватися в тому, що виплати буде здійснено в повному обсязі.
Загальний обсяг NPL на початок 2023 року становив 432,1 млрд грн, за рік він зріс на 87 млрд грн. Дві третини цього приросту надали державні банки (без урахування Приватбанку), ще 30% забезпечили банки з українським приватним капіталом.
Державний Приватбанк у кредитній статистиці завжди займає особливе становище. Його кредити, що не працюють, є величезними, а накопичили їх переважно за часів колишніх приватних власників банку. Позбутися їх банк не може через судові справи.
Частка NPL становить:
- у державних банках (без Приватбанку) – 41,1% (+13,7% за рік);
- у Приватбанку – 69,2% (мінус 0,7 п.п.);
- у банках з українським приватним капіталом – 23,6% (+14,2%);
- у банках з іноземним капіталом – 18,9% (+1,1%).
Частка кредитів, що не працюють, у 25 банках із найбільшим обсягом кредитного портфеля
Статистика показує, що ситуація з NPL у банках є неоднорідною, частка таких кредитів змінюється від одиниць до кількох десятків відсотків. У банків, які диверсифікували свої портфелі, кредитували різні галузі, ретельно підходили до оцінки застав, зазвичай набагато кращі справи з проблемною заборгованістю. А там, де ризик-менеджмент і кредитна політика були поганими або було багато зловживань під час надання кредитів, рівень NPL набагато вищий за середній по ринку.
Сама собою частка NPL у банку малоінформативна. Важливо також знати величину кредитного портфеля банку та абсолютний розмір кредитів, що не працюють. Тому наведемо ще дві діаграми.
25 банків за величиною кредитного портфеля, млн грн
25 банків за величиною кредитного портфеля
25 банків за сумою кредитів, що не працюють, млн грн
25 банків за сумою непрацюючих кредитів
Чим небезпечні для банківської системи кредити, що не працюють
Зростання NPL призводить до того, що:
- банк має збільшувати відрахування до резервів під такі кредити, тобто заморожувати частину своїх активів. Це зменшує його капітал, що відіграє роль своєрідної подушки безпеки;
- від кредиту, що не працює, банк не отримує відсоткового доходу. Якщо витрати банку перевищують його доходи, він поступово втрачатиме ліквідність і не зможе проводити навіть касові операції клієнтів.
Коефіцієнт покриття NPL (віднесення всіх резервів під збитки за кредитами до NPL) становив наприкінці 2022 року 95%. Водночас НБУ заявляє, що попри значні ризики ситуація з NPL є контрольованою, вона не загрожує стійкості банківської системи.
Як змінюватиметься рівень кредитів, що не працюють, у банках України у 2023 році
У НБУ вважають, що через війну варто очікувати подальшого погіршення якості кредитного портфеля банків: втрати можуть досягти 30% робочого портфеля банків, як порівняти з 2021 роком.
Своєчасна оцінка банками кредитного ризику та проведення за необхідності зважених реструктуризацій – запорука подальшої стійкості банків. Усі вони повернуться до стратегій скорочення NPL після припинення воєнного стану, упевнені в НБУ.
Регулятор має намір 2023 року провести оцінку якості активів, щоб переконатися в коректності підходів банків до оцінки кредитного ризику.
Помилка в тексті? Виділіть її мишкою і натисніть: Ctrl + Enter
