Goldman Sachs за тиждень витратив $1 млрд через паніку на біржах

Автор

Максим Нечипоренко

Фінансовий конгломерат придбав активи на суму $722,4 млн у свого Фонду грошового ринку Goldman Sachs Financial Square і $301,2 млн у свого Фонду основних зобов'язань Goldman Sachs Fund Square.

Goldman Sachs пішов на вимушені заходи в зв'язку з занепокоєнням, що панувало на минулому тижні на фінансових ринках, повідомляє Reuters.

Банк викупив цінні папери у своїх двох фондів в четвер після того, як інвестори зняли з них чистими $8,1 млрд протягом чотириденного періоду.

Щотижневі рівні ліквідності в фонді грошового ринку Goldman Sachs, що становить майже $18 млрд, в четвер впали до 34% з 43% в понеділок. Правила SEC по щотижневій ліквідності вимагають, щоб фонди зберігали як мінімум 30% своїх портфелів в цінних паперах, які можна конвертувати в готівку протягом п'яти робочих днів. Якщо щотижневий рівень ліквідності основного фонду падає нижче 30%, правила SEC дають на розгляд ради директорів можливість вводити комісію за викуп до 2%, щоб уповільнити зняття коштів інвесторами. Вони також можуть збільшити термін конвертації в готівку на термін до 10 робочих днів.

В цілому інвестори в промислові підприємства на цьому тижні отримали десятки мільярдів доларів з основних фондів грошового ринку завдяки трьом програмам екстреного кредитування від Федеральної резервної системи США.

Контекст. Bank of New York Mellon Corp також підтримав свій фонд Dreyfus Cash Management в обсязі $2,1 млрд. Портфель фонду в $10,5 млрд також постраждав від значного відходу інвесторів. BNY купив $1,2 млрд у основного фонду грошового ринку в середу, а потім ще $949 млн в четвер.

Недавня ринкова паніка нагадує ситуацію 2008 року. Резервний первинний фонд, який тримав борг Lehman Brothers, був перевантажений запитами про викуп інвесторів після банкрутства інвестиційного банку. Акції фонду впали нижче $1 за штуку, і його довелося ліквідувати.

Goldman Sachs прогнозує падіння економіки США на 24% в II кварталі цього року. На підставі попередніх даних банк очікував зниження ВВП на 5%, однак прогноз довелося погіршити через нові статистичні дані.