Финансовый конгломерат приобрел активы на сумму $722,4 млн у своего Фонда денежного рынка Goldman Sachs Financial Square и $301,2 млн у своего Фонда основных обязательств Goldman Sachs Fund Square.
Goldman Sachs пошел на вынужденные меры в связи с беспокойством, царившим на прошлой неделе на финансовых рынках, сообщает Reuters.
Банк выкупил ценные бумаги у своих двух фондов в четверг после того, как инвесторы сняли с них чистыми $8,1 млрд в течение четырехдневного периода.
Еженедельные уровни ликвидности в фонде денежного рынка Goldman Sachs, составляющем почти $18 млрд, в четверг упали до 34% с 43% в понедельник. Правила SEC по еженедельной ликвидности требуют, чтобы фонды хранили как минимум 30% своих портфелей в ценных бумагах, которые можно конвертировать в наличные в течение пяти рабочих дней. Если еженедельный уровень ликвидности основного фонда падает ниже 30%, правила SEC дают на усмотрение совета директоров возможность вводить комиссию за выкуп до 2%, чтобы замедлить снятие средств инвесторами. Они также могут увеличить срок конвертации в наличные на срок до 10 рабочих дней.
В целом инвесторы в индустриальные компании на этой неделе получили десятки миллиардов долларов из основных фондов денежного рынка благодаря трем программам экстренного кредитования от Федеральной резервной системы США.
Контекст. Bank of New York Mellon Corp также поддержал своего фонда Dreyfus Cash Management в объеме $2,1 млрд. Портфель фонда в $10,5 млрд также пострадал от значительного ухода инвесторов. BNY купил $1,2 млрд у основного фонда денежного рынка в среду, а затем еще $949 млн в четверг.
Недавняя рыночная паника напоминает ситуацию 2008 года. Резервный первичный фонд, который держал долг Lehman Brothers, был перегружен запросами о выкупе инвесторов после банкротства инвестиционного банка. Акции фонда упали ниже $ за штуку, и его пришлось ликвидировать.
Goldman Sachs прогнозирует падение экономики США на 24% во II квартале этого года. На основании предыдущих данных банк ожидал снижения ВВП на 5%, однако прогноз пришлось ухудшить из-за новых статистических данных.
Читайте также
