В настоящее время финансовый сектор работает бесперебойно: платежи проводятся своевременно, а клиенты имеют беспрепятственный доступ к собственным средствам. Однако последствия масштабных обстрелов снижают темпы роста спроса на банковские услуги и влекут за собой дополнительные кредитные и операционные потери банков.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности, подготовленном Нацбанком. Этот документ характеризует ситуацию в Украине во втором полугодии 2022 года. 
публикует основные тезисы этого отчета.
Индекс финансового стресса уменьшился
Этот индекс в течение второго полугодия был очень волатильным (переменчивым) и оставался на высоком уровне. Обстрелы энергетической инфраструктуры привели к всплеску ИФС в октябре, однако уже в ноябре чувствительность финансовой системы к новым атакам значительно уменьшилась. В настоящее время уровень стресса наименьший с начала полномасштабной войны.
Индекс финансового стресса
Макроэкономические риски являются контролируемыми
Разрушение инфраструктуры в ходе войны замедляет экономику и усиливает давление на цены. Беспрецедентная помощь партнеров усилила запас прочности экономики. Международные резервы НБУ к концу ноября превысили довоенный уровень.
Давление на валютном рынке ослабло, однако он еще не способен самостоятельно балансироваться, поэтому НБУ будет продавать валюту.
Выплаты военнослужащим из госбюджета компенсировали падение доходов в частном секторе, однако потребительский спрос остается подавленным.
Рынок жилья разбалансирован, цены растут
Спрос на жилье остается слабым и неустойчивым. Создание предложения жилья замедлилось. Вместе с разрушением жилищного фонда из-за обстрелов это может привести к дефициту предложения в будущем.
Пока идет война, рынок недвижимости и ипотека будут стагнировать.
Риски финансового сектора не увеличиваются
Макроэкономический риск не изменился. Экономика проходит через глубокий кризис, уровни государственного долга и дефицита бюджета относительно ВВП высоки.
Кредитный риск домохозяйств снизился из-за их низкой долговой нагрузки. В то же время значительные кредитные убытки повышают уровень риска.
Кредитный риск корпораций не изменился. Ситуация в реальном секторе сложная, ожидания предприятий пессимистические, доля дефолтов растет.
Риск капитала не изменился: большинство банков сохранили существенный запас прочности и пополнили капитал за счет прибыли. При этом сохраняются риски кредитных потерь.
Риск доходности снизился из-за увеличения основных доходов и улучшения операционной эффективности банков. Однако расходы на резервирование будут расти и дальше.
Риск ликвидности снизился. Фондирование банков стабильное. Объем высоколиквидных активов вырос.
Валютный риск снизился прежде всего из-за снижения волатильности наличного валютного курса и восстановления объема международных резервов.
Тепловая карта финансового сектора
Ликвидность банковского сектора растет, но она распределена неравномерно
Ликвидность в основном растет за счет государственных расходов, при этом средства населения остаются преимущественно на счетах в государственных банках.
Доля срочных средств населения снизилась, фондирование становится менее стабильным, поэтому при неблагоприятных обстоятельствах риск ликвидности может реализоваться для отдельных банков. Отдельные небольшие финучреждения уже ощущают нехватку ликвидности.
Розничный кредитный портфель сокращается
Для восстановления портфеля потребительских кредитов требуется оживление потребительского спроса. Банки уже отразили значительные потери розничного кредитного портфеля, прежде всего просрочки. Общие потери розничного портфеля от войны могут достигать 30%.
Рост кредитного портфеля бизнеса приостановился
Чистые кредиты бизнеса снизились из-за слабого платежеспособного спроса на ресурсы и признания кредитных потерь. Нарастить портфель за последнее полугодие смогли только государственные банки с помощью государственных программ в агросекторе.
В 2022 году кредитование происходило почти исключительно в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» — ее доля в чистом гривневом корпоративном портфеле достигла 26%.
Банки уже потеряли 9% кредитного портфеля, преимущественно в результате признания кредитов неработающими. Еще 14% портфеля испытывают значительные трудности с обслуживанием.
Динамика кредитов
Банковская сеть работает, несмотря на перебои с электроснабжением
Отключение электроэнергии – новый вызов для банков, дополнительный операционный ущерб от налаживания работы в этих условиях превысит 300 млн грн.
Банки оптимизируют структуру и с начала войны сократили персонал на 12%. По состоянию на начало ноября около 4% персонала работают из-за границы.
Убытки банков от операционного риска растут
За последние полгода объем потерь и недополученных доходов банков от операционного риска достиг 13 млрд грн, это в два раза больше показателей марта – мая.
Презентация Отчета о финансовой стабильности (видео)
С начала мая финучреждения начали активнее списывать утраченное имущество, а убытки банков от уничтожения недвижимости выросли до 750 млн грн.
Растет не только прибыль банков, но и процентная маржа
Банки являются прибыльными благодаря росту процентных доходов, восстановлению комиссионных доходов и доходам от переоценок. Чистая процентная маржа выросла до 6%. Рентабельность капитала в среднем превышает 9%.
НБУ проведет оценку устойчивости банков в 2023 году
В 2023 году НБУ ожидает стабилизацию экономической ситуации и постепенное экономическое восстановление. Если эти ожидания оправдаются, в следующем году планируется провести анализ качества активов и жизнеспособности банков.
По результатам такой оценки будет определен переходный период для восстановления капитала до минимальных регуляторных значений. Большинство банков смогут восстановить его благодаря прибыли, однако ряд из них, вероятно, потребуют поддержки акционеров.
Читайте также
